Xetra-Rundschreiben 062/17

Geschäftsführung ®

An die Xetra -Teilnehmer und Vendoren

Frankfurter Wertpapierbörse

Empfänger: Handel, Technik, Sicherheitsadministratoren, Systemadministratoren, Allgemein

Börsenplatz 4 60313 Frankfurt am Main Postanschrift

20. Juni 2017

60485 Frankfurt am Main Internet

T7 Release 5.0: Liste der zu migrierenden ETCs, Liste der nicht mehr auf Xetra (XETR) handelbaren nicht-CCP-fähigen Werte; Xetra T7 Referenzdatenfiles

www.xetra.com E-mail [email protected]

Sehr geehrte Damen und Herren, im Zusammenhang mit dem für 26. Juni 2017 geplanten ersten Migrationsschritt von Xetra auf die T7-Handelstechnologie, der im Rahmen von T7 Release 5.0 stattfinden wird, stellen wir Ihnen die Liste der zu migrierenden ETCs und die Liste der nicht mehr auf Xetra (XETR) handelbaren nicht-CCP Werte zur Verfügung. Zusätzlich informieren wir Sie über den Ansatz der Bereitstellung der Xetra T7 Referenzdatenfiles. 1. Liste der zu migrierenden ETCs und nicht mehr handelbaren nichtCCP-fähigen Werten Orders in CCP-fähigen ETC-Instrumenten und Orders in nicht-CCP-fähigen Instrumenten werden im bestehenden Xetra Classic-System (XETR) am Abend des 23. Juni 2017 gelöscht. Orders in CCP-fähigen ETC-Instrumenten können am 26. Juni 2017 neu in T7 eingegeben werden. Alle nicht mehr auf Xetra (XETR) handelbaren nicht-CCP-fähigen Werte bleiben über den 23. Juni 2017 hinaus auf Börse Frankfurt (XFRA) handelbar. Handelsteilnehmer, welche bisher über keine technische Konnektierung zu Börse Frankfurt verfügen, können sich an ihren Technical Key Account Manager wenden, um diese aufzubauen. Die Listen der betroffenen Werte wurden heute auf der Xetra-Website www.xetra.com unter folgendem Pfad veröffentlicht: Technologie > T7-Handelsarchitektur > Publikationen 2. Xetra T7 Referenzdatenfiles Xetra T7 Referenzdatenfiles werden ab dem 20. Juni 2017 zur Verfügung gestellt. Während der Migrationsphase erhalten die Teilnehmer, welche sowohl an Xetra und an die T7-Produktion angebunden sind, anhand von bestimmten Referenzdaten die Möglichkeit, die Umgebung zu erkennen, in der die Instrumente jeweils

Geschäftsführung Hauke Stars (Vorsitzende) Dr. Martin Reck (stv. Vorsitzender) Dr. Cord Gebhardt

Xetra. The market. www.xetra.com

Michael Krogmann

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handelbar sind. In den Referenzdaten, welche von T7 über RDI, RDF auf der CRE und in der Datei in der Member Section veröffentlicht werden, muss das Feld „Market Segment Status“ (Kennzeichen 2542) ausgewertet werden. Bevor die Instrumente in T7 Release 5.0 Cash aktiviert sind, hat das vorgenannte Feld für alle Instrumente den Wert „10 (Published)“. Dies zeigt an, dass Daten nur veröffentlicht wurden, aber das Instrument noch nicht für den Handel aktiviert ist. Ab dem 26. Juni 2017 wird das Feld bei ETCs den Wert „1 (Active)“ haben und alle Instrumente im Xetra-System mit dem Marktsegmentzusatz „ETC“ oder „DEZ“, je nach der Quelle der genutzten Referenzdaten, werden in die Handelsphase „HALT“ gesetzt. Am 3. Juli 2017 werden schließlich alle migrierten Instrumente in den T7Referenzdaten auf „Active“ gesetzt und der Handel ist möglich. Im Xetra-System werden alle Instrumente in die Handelsphase „HALT“ gesetzt. Wir machen darauf aufmerksam, dass die Referenzdatenfiles für das bestehende Xetra Classic-System nicht geändert werden. Einzelheiten zu den Quellen und Strukturen der Referenzdatenfiles für Xetra T7 finden Sie im Xetra Instruments Data Referencing Guide auf der Xetra-Webseite unter: Technology > T7-Handelsarchitektur > Systemdokumentation > Market and Reference Data Interfaces Mit freundlichen Grüßen

i.A. Bernd Eschenbrücher

i.A. Holger Patt